section2-10

平均化

前回は株価がきれいな正弦波で変化する場合をシミュレーションしましたが、実際の株価の変動にはランダムに変動する揺らぎが含まれています。そこで株価に一様乱数のランダムノイズを混ぜてみます。株価を次のように置きます。

ここでrand( )は0～1の正規乱数を与えるEXCELの関数ですから、-1から1までの乱数になるように変形しています。

変形バリュー平均法も毎回の購入金額が株価の微係数に比例しますから、株価のランダムな変動に敏感に反応して上の図では購入額も-2万～2.5万円程度にばらついています。購入額があまり大きく振れるとやりにくい面もありますから、株価の変動を少し平滑化して購入金額を決めるとします。

これは隣り合う2つのデータの移動平均を取ってその差分を求めたものです。中心差分の形になっていますね。

顕著な改善という程ではないですが、購入額は0～2万円程度に収まっています。ただし平均単価は600円以上と少し上がっています。